Vom 29. bis 31. August ist das IMW auf dem Workshop Mathematics and Financial Economics – Many Player Games And Applications – an der Humboldt-Universität zu Berlin vertreten. Neben finanzieller Unterstützung durch das IMW und den SFB 1283 wirkte Frank Riedel als Teil des Organisationsteams mit. Wissenschaftliche Vorträge werden von Jodi Dianetti, Anna Hager, Giorgio Ferrari und Max Nendel gehalten.

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Offizielle Beschreibung:
This workshop brings together leading experts from mathematics, economics, operations research and engineering departments to discuss recent developments in the theory of many player games and their applications to finance and engineering. The workshop follows up on series of similar events in a recent ZiF Research Group held at Bielefeld University (ZiF - Robust Finance) where the impact of uncertainty and ambiguity for optimal economic decision making were explored. 

The workshop was held on August 29 - August 31, 2022 at the Humboldt University Berlin. It is sponsored by Springer publisher, the Collaborative Research Center CRC 1283 at Bielefeld University, the Berlin-Oxford International Research Training Group IRTG 2544, and the Transregio Collaborative Research Center TRCRC 190 at Humboldt University and LMU Munich. The workshop is jointly organized by the Humboldt University at Berlin and the Center for Mathematical Economics at Bielefeld University.

In 2022 haben sich Felix Dammann, Julian Hözermann und Annika Kemper erfolgreich auf eine Publikationsprämie der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften beworben. Herzlichen Glückwunsch!
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Bis zu zwei Doktorand*innen der Universität Bielefeld dürfen ihre Forschung auf dem QED-Meeting in Wien vorstellen! Bei Interesse ist eine E-Mail an den QED-Koordinator Prof. Dominik Karos, dominik.karos@uni-bielefeld.de, zu senden, die den Titel der Präsentation und die eigenen Forschungsfelder enthält.

Die Arbeit "A unifying framework for submodular mean field games" von Jodi Dianetti, Giorgio Ferrari, Markus Fischer (Padua) und Max Nendel wurde zur Veröffentlichung in Mathematics of Operations Research angenommen. Herzlichen Glückwunsch!

Das Paper "The market price of risk for delivery periods: Pricing swaps and options in electricity markets" von Annika Kemper und Maren Schmeck wurde in Energy Economics zur Veröffentlichung angenommen. Herzlichen Glückwunsch!
Der Artikel kann hier aufgerufen werden.

Der Artikel "Pricing Interest Rate Derivatives under Volatility Uncertainty" von Julian Hölzermann wurde zur Veröffentlichung in Annals of Operations Research angenommen. Herzlichen Glückwunsch!