Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung

Gerrit Bauch in Grenoble

2025-06-05T10:00:00+02:00

Am 5. Juni 2025 präsentiert Gerrit Bauch das Projekt Correlation Uncertainty im Rahmen des Workshop on Unforeseen Contingencies: Representations and Applications an der Universität Grenoble vor.

Gerrit Bauch in Paderborn

2025-05-19T00:00:00+02:00

Am 19. Mai 2025 präsentiert Gerrit Bauch das Projekt Strategic Communication of Narratives, eine gemeinsame Arbeit mit Manuel Foerster, im Rahmen des Seminar of Economics and Management (SEAM) an der Universität Paderborn.

QUAMU Speed-Dating

2025-04-10T20:00:00+02:00

Im Kickoff Treffen des Fokusbereichs' QUAMU konnten sich die PIs in Einzelgesprächen im "Speed-Dating" Format kennen lernen, und so weitere Anknüpungspunkte zu finden und Foschungsprojekte anzustoßen.

Gerrit Bauch in Tübingen

2025-04-09T11:03:05+02:00

Am 8. April 2025 hält Gerrit Bauch einen Vortrag mit dem Titel Correlation Uncertainty im Rahmen des 2nd Workshop on Learning Under Weakly Structured Information am AI Center in Tübingen.

Neuer Artikel von Arthur Dolgopolov

2024-01-25T13:52:58+01:00

Der Artikel Reinforcement Learning in a Prisoner's Dilemma von Arthur Dolgopolov ist in Games and Economic Behavior erschienen und kann hier abgerufen werden.

27th CTN Workshop: Call for papers

2024-01-08T00:00:00+01:00

Die Corvinus Universität Budapest richtet den 27. Coalition Theory Network (CTN) Workshop aus. Bewerbungen werden vom 8. Januar bis 16. Februar 2024 angenommen. Für weitere Informationen zum Workshop und den Bewerbungen verweisen wir auf den offiziellen Call for Papers.

Frank Riedel in Oberwolfach

2023-09-30T10:26:04+02:00

Frank Riedel nimmt in Oberwolfach am Workshop New Challenges in the Interplay between Finance and Insurance teil. Weitere Informationen können auf der Webseite aufgerufen werden.

Max Nendel besucht Princeton Universty

2023-09-25T10:56:31+02:00

Max Nendel besucht das ORFE Department der Universität Princeton (25. September 25 bis 6. Oktober. Am 3. Oktober hält er im Financial Mathematics Seminar einen Vortrag mit dem Titel "A parametric approach to the estimation of convex risk functionals based on Wasserstein distance".

Max Nendel und Alessandro Sgarabottolo in Mailand

2023-09-22T00:00:00+02:00

Am 22. September halten Max Nendel und Alessandro Sgarabottolo Vorträge im Rahmen der AMASES 2023 Konferenz im Beitrag zu Dynamic Decisions under Uncertainty and Imprecision. Die Titel ihrer Vorträge lauten An optimal transport foundation of dynamic risk measures und Discrete approximation of risk-based pricing under uncertainty.

Walter Trockel gibt Seminarvortrag in York

2023-09-21T00:00:00+02:00

Am 21. September gibt Walter Trockel einen Seminarvortrag mit dem Titel "Nash smoothing on the test bench: Hα-essential equilibria " an der University of York.
Weitere Informationen finden Sie hier.

Max Nendel in Padua

2023-09-15T00:00:00+02:00

Am 15. September hält Max Nendel einen Vortrag im Seminar in Probability and Finance, mit dem Titel "A parametric approach to the estimation of convex risk functionals based on Wasserstein distance", an der Universität in Padua.

Neuer Artikel von Max Nendel und Jan Streicher

2023-09-12T15:36:24+02:00

Das Papier "An axiomatic approach to default risk and model uncertainty in rating systems" von Max Nendel und Jan Streicher wurde zur Veröffentlichung im Journal of Mathematical Economics angenommen.

Max Nendel in Mailand

2023-09-12T15:17:42+02:00

Am 12. September ist Max Nendel eingeladener Sprecher auf der The Mathematics of Subjective Probability 2023 an der Milano-Bicocca, und hält den Vortrag "An optimal transport foundation for a class of dynamically consistent risk measures".

Annika Kemper hält Vortrag in Wien

2023-09-12T00:00:00+02:00

Am 12. September 2023, hält Annika Kemper einen Vortrag auf dem WPI-Workshop: Stochastics, Statistics, Machine Learning and their Applications to Sustainable Finance and Energy Markets mit dem Titel "A Principal-Agent Framework for Optimal Incentives in Renewable Investments". Weitere Informationen finden Sie hier.

Ioannis Tzouanas in Delft

2023-09-05T14:50:43+02:00

Ioannis Tzouanas nimmt an der 15th European summer school for financial mathematics in Delft teil und stellt ein Poster vor.

Jodi Dianetti auf der ICIAM in Tokyo

2023-08-21T00:00:00+02:00

Jodi Dianetti nimmt an dem ICIAM Tokyo 2023 Kongress teil und hält einen Vortrag mit dem Titel "Mean-field singular control problem: regularitiy and related mean-field reflected diffusion.
Weitere Informationen sind der Webseite des Kongresses zu entnehmen.

Neue Veröffentlichung von Walter Trockel

2023-08-09T19:04:03+02:00

Das Papier "PEA: core-analogue for non-cohesive games" von Walter Trockel und Papatya Duman (Paderborn) wird im Economics Bulletin veröffentlicht.

Manuek Förster und Jurek Preker in Stony Brook

2023-07-24T00:00:00+02:00

Das IMW ist mit zwei Vorträgen auf der 34th Stony Brook International Conference on Game Theory vertreten, die vom 24.-27. Juli 2023 stattfindet. Manuel Förster stellt seine Arbeit zu "Strategic use of social media influencer marketing" vor. Jurek Preker hält einen Vortrag über "Strategic News Selection in Social Media". Weitere Information können der Webseite der Konferenz entnommen werden.

Annika Kemper in Berlin

2023-07-20T00:00:00+02:00

Am 20. Juli hält Annika Kemper einen Vortrag im Forschungsseminar Stochastische Analysis und Stochastik der Finanzmärkte an der Technische Universität Berlin mit dem Titel "A Principal-Agent Framework for Optimal Incentives in Renewable Investments".

IMW auf der SAET 2023 in Paris

2023-07-17T00:00:00+02:00

Das IMW ist vielfach auf der SAET 2023 Konferenz vertreten, die vom 17. bis 21. Juli in Paris stattfindet, Dominik Karos und Frank Riedel organisieren Vortragssitzungen zu den Themen Dynamic Decision Problems und Knightian Uncertainty. Vorträge werden von Gerrit Bauch über "Ambiguity aversion and the direction of dynamic inconsistency in sender-receiver games of common interest", Artur Dolgopolov über "Automated Mechanism Design with Memory" und Dominik Karos über "A taste for variety: repeated decision problem with frequency-dependent payoffs" gehalten.
Weitere In formation können auf der Webseite der Konferenz gefunden werden.

Max Nendel in Spain und Portugal

2023-07-13T00:00:00+02:00

Am 13. Juli präsentiert Max Nendel seine Forschung zum Thema "A parametric approach to the estimation of convex risk functionals based on Wasserstein distance" auf der ISIPTA 2023 in Oviedo in Spanien vor.
Desweiteren hält er am 19. Juli einen Vortrag mit dem Titel "A lattice-theoretic approach to submodular mean field games based on stochastic orders" im Rahmen des Seminário de Probabilidades e Estatística an der Universidade de Coimbra in Portugal.

Summer School: Risk and Uncertainty in Economics, Insurance and Finance

2023-07-03T00:00:00+02:00

Von Montag bis Freitag begrüßen der SFB 1283 und das Institut für mathematische Wirtschaftsforschung Studierende und Experten zum Thema Risiko und Unsicherheit im Rahmen der Summer School on Risk and Uncertainty in Economics, Insurance and Finance.
Weitere Informationen sowie das Programm sind auf der zugehörigen Homepage zu finden.

AMaMeF Konference in Bielefeld

2023-06-26T00:00:00+02:00

Von Montag bis Freitag bringt die Universität Bielefeld, der SFB 1283 und das IMW führende Experten in der Finanzmathematik im Rahmen der 11th General AMaMeF Conference zusammen.
Der Blogeintrag der Universität fasst Hintergrund und Zweck der Veranstaltung zusammen. Weitere Informationen zur Konferenz finden sie auf der zugehörigen Webseite.

Neue Veröffentlichung von Giorgio Ferrari

2023-06-15T07:57:18+02:00

der Artikel "Two-sided Singular Control of an Inventory with Unknown Demand Trend" von Giorgio Ferrari (in Zusammenarbeit mit Salvatore Federico und Neofytos Rodosthenous) wurde zur Veröffentlichung im SIAM Journal on Control and Optimization angenommen.

Jodi Dianetti und Giorgio Ferrari in Philadelphia

2023-06-05T08:44:47+02:00

Jodi Dianetti und Giorgio Ferrari stellen Ihre Forschung in Philadelphia im Rahmen der SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering vor. Weitere Informationen hier.