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Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung

Neuer Artikel von Annika Kemper

Veröffentlicht am 8. August 2022
Das Paper "The market price of risk for delivery periods: Pricing swaps and options in electricity markets" von Annika Kemper wurde in Energy Economics zur Veröffentlichung angenommen. Herzlichen Glückwunsch!
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Neuer Artikel von Julian Hölzermann

Veröffentlicht am 5. August 2022
Der Artikel "Pricing Interest Rate Derivatives under Volatility Uncertainty" von Julian Hölzermann wurde zur Veröffentlichung in Annals of Operations Research angenommen. Herzlichen Glückwunsch!
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IMW in Stony Brook

Veröffentlicht am 18. Juli 2022
Auf der 33rd Stony Brook International Conference on Game Theory, welche vom 18. bis 21. Juli stattfindet, stellen Gerrit Bauch, Manuel Förster und Dominik Karos ihre Forschung vor. Das Programm und weitere Informationen können auf der Webseite der Konferenz eingesehen werden.
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Tags: talk

IMW auf der SAET in Canberra

Veröffentlicht am 16. Juli 2022
Auf der 21st annual SAET conference, die vom 16. bis 22. Juli in Canberra stattfindet, stellen Patrick Beissner, Gerrit Bauch, Ghislain-Herman Demeze-Jouatsa, Marieke Pahlke und Frank Riedel ihre Forschung entweder in Person oder virtuell vor. Das Programm sowie weitere Informationen können auf der Webseite der Konferenz aufgerufen werden.
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Tags: talk

Shihao Zhu hält online Vortrag

Veröffentlicht am 13. Juli 2022
Am 13. Juli gibt Shihao Zhu einen Onlineovrtrag mit dem Titel "Optimal Consumption, Portfolio and Best Time for Health Investment" im Zuge des 25th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics. Weitere Informationen können der Webseite der Konferenz entnommen werden.
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Tags: talk

IMW auf der EWET 2022 in Warschau

Veröffentlicht am 6. Juli 2022
Manuel Förster und Frank Riedel stellen ihre Forschung auf dem European Workshop in Economic Theory in Warschau vom 7. bis 7. Juli vor. Für mehr Informationen zu dem Workshop verweisen wir auf die folgende Webseite.
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Tags: talk

Max Nendel hält Vortrag auf der EURO2022 in Finnland

Veröffentlicht am 24. Juni 2022
Am 5. Juli 2022 hält Max Nendel im Rahmen der Konferenz Euro2022 an der Aalto University in Espoo, Finnland einen Vortrag mit dem Titel "A decomposition of general premium principles into risk and deviation".
Mehr Informationen unter diesem Link.
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Tags: talk

Max Nendel hält Vortrag an der TU Berlin

Veröffentlicht am 23. Juni 2022
Am 23. Juni 2022 hält Max Nendel einen Vortrag mit dem Titel "Operator semigroups in the mixed topology and the infinitesimal description of Markov processes" im Rahmen des Oberseminars Rough Paths, Stochastic Partial Differential Equations, and Related Topics an der TU Berlin.
Mehr Informationen hier.
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Tags: talk

Neue Veröffentlichung von G. Ferrari, P. Schuhmann und S. Zhu

Veröffentlicht am 22. Juni 2022
Die Arbeit "Optimal Dividends under Markov-modulated Bankruptcy Level" von G. Ferrari, P. Schuhmann und S. Zhu wurde zur Veröffentlichung in Insurance: Mathematics and Economics akzeptiert.
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Tags: paper

Max Nendels Artikel unter den meist heruntergeladenen

Veröffentlicht am 21. Juni 2022
Der Artikel "Markov chains under nonlinear expectation" von Max Nendel ist einer der zehn am häufigsten heruntergeladenen Papiere in den zwölf Monaten nach Veröffentlichung in Mathematical Finance. Gratulation!
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Tags: article

Annika Kemper, Frank Riedel und Julian Hölzermann auf dem 11. World Congress der Bachelier Finance Society

Veröffentlicht am 14. Juni 2022
Vom 14. bis 16. Juni halten Annika Kemper, Frank Riedel and Julian Hölzermann online Vorträge auf dem 11th World Congress der Bachelier Finance Society. Die Titel der Vorträge sind jeweils "The Market Price of Risk for Delivery Periods: Pricing Swaps and Options in Electricity Markets", "Efficient Allocations under Ambiguous Model Uncertainty" und "Pricing Interest Rate Derivatives under Volatility Uncertainty". Weitere Informationen können der Webseite des Kongresses entnommen werden.
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Tags: talk

Neue Veröffentlichung von Max Nendel

Veröffentlicht am 13. Juni 2022
Der Artikel "Separability vs. robustness of Orlicz spaces: financial and economic perspectives" von Max Nendel wurde zur Veröffentlichung in SIAM Journal on Financial Mathematics akzeptiert. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Arbeit mit Felix-Benedikt Liebrich. Herzlichen Glückwunsch!
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Jodi Dianetti and Giorgio Ferrari sind eingeladene Redner in Bologna

Veröffentlicht am 13. Juni 2022
Jodi Dianetti und Giorgio Ferrari sind eingeladene Redner auf einer Sondersitzung zum Thema Mean-field Games im Rahmen des "Third Italian Meeting on Probability and Mathematical Statistics" (Bologna, 13. bis 16. Juni 2022).
Weitere Informationen finden Sie hier.
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Tags: speaker

Frank Riedel hält Vortrag an der Universität Neapel Federico II

Veröffentlicht am 10. Juni 2022
Frank Riedel präsentiert seine aktuelle Arbeit zu „Trading Model Uncertainty“ beim Department of Economic Sciences and Statistics der Universität Neapel Federico II am Donnerstag, 09. Juni. Weitere Informationen finden Sie hier.
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Tags: talk

Max Nendel hält Vortrag an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Veröffentlicht am 8. Juni 2022
Am 10. Juni 2022 hält Max Nendel einen Vortrag mit dem Titel "Asymptotic parametrization of Wasserstein balls and perturbed Markovian transition semigroups" im FDM-Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
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Tags: talk

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