Zwischen dem 15. und 20. Mai besucht Giorgio Ferrari das University City College in London.

Am 10. Mai hält Max Nendel einen Vortrag im Rahmen des Stochastic Finance Seminars an der University of Warwick. Der Titel seiner Präsentation ist "A parametric approach to the estimation of convex risk functionals based on Wasserstein distance".

Das neue Graduiertenkolleg CUDE (Coping with Uncertainty in Dynamic Environments) wird von der DFG für die kommenden fünf Jahre finanziert. Dies ermöglicht die Finanzierung von bis zu 24 Promovierenden in zwei Jahrgängen, welche sich mit der Entwicklung von ökonomischen und mathematischen Methoden zum Thema Unsicherheit beschäftigen werden.
Mehr dazu kann in der jüngsten Pressemitteilung gelesen werden.

Das IMW ist mit Annika Kemper, Max Nendel, Frank Riedel, Alessandro Sgarabottolo, Jan Streicher und Shihao Zhu auf dem Workshop zu Risk Measures and Uncertainty in Insurance vom 4. bis 5. Mai im Leibnizhaus in Hannover vertreten. Desweiteren hielten Annika Kemper und Jan Streicher Vorträge mit den Titeln "A Principal-Agent Framework for Optimal Incentives in Renewable Investments" und "An axiomatic approach to default risk and model uncertainty in rating systems".
Weitere Informationen sind der Webseite des Workshops zu entnehmen.

Am Dienstag, 2. Mai hält Alessandro Sgarabottolo einen Online Vortrag zum Thema "A parametric approach to the estimation of convex risk functionals based on Wasserstein distance" im Rahmen der "PhD Seminar Series on Financial Modeling" der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Am Donnerstag, 27. April hielt Jodi Dianetti einen Vortrag auf der Konferenz "40 years of reflected Brownian motion and related topics" in Roscoff, Frankreich. Der Titel seines Vortrags lautete Multidimensional singular control and related Skorokhod problem: sufficient conditions for the characterization of optimal controls. Mehr Informationen hier.

Am 27. April hält Annika Kemper im Rahmen des Finance Research Seminars einen Vortrag an der University of Southern Denmark mit dem Titel "A Principal-Agent Framework for Optimal Incentives in Renewable Investments".

Heute findet das Homecoming-Seminar statt, in dem ehemalige Studierende des IMWs über ihren Karriereinstieg berichten. Das IMW begrüßt hierzu Svea Drekshagen von der Hannover Rück und Nils Grafen von der Versicherungsgruppe Hannover, die zum Thema Berufsalltag Versicherungen berichten. Das Seminar beginnt um 14:15 im Seminarraum V10-122. Im Anschluss gibt es ein Get-Together in V10-151, welches von der Hannover Rück gesponsert wird. Interessierte Studierende sind herzlich willkommen.
Weitere Informationen sind auf dem zugehörigen Flyer zu finden.

Max Nendel und Alessandro Sgarabottolo nehmen am Quantitative Finance Workshop (QFW) 2023 in Gaeta teil. Max Nendels Vortrag trägt den Titel An axiomatic approach to default risk and model uncertainty in rating systems", Alessandro Sgarabottolo stellt seine Arbeit über A parametric approach to the estimation of convex risk functionals based on Wasserstein distance vor.
Weitere Informationen sind auf der Webseite des Workshops zu finden.

Das IMW organisierte gemeinsam mit dem CRC 1283 und der University of Johannesburg eine erfolgreiche Konferenz zum Thema "Risk and Uncertainty in Finance and Economics" in Johannesburg. Neben einer Gruppe von Bielefelder Forschern versammelte die Konferenz internationale Referenten aus Paris, Berlin und Canberra sowie lokale Referenten aus Südafrika, um neueste Forschungsergebnisse zur Ökonomie der Unsicherheit und deren Anwendungen zu diskutieren. Wissenschaftlich wurde das IMW von den Keynote-Sprechern Frank Riedel und Max Nendel, sowie Vorträgen von Annika Kemper und Gerrit Bauch vertreten.
Weitere Informationen sowie das Programm sind unter der Webseite der Konferenz verlinkt. Ebenso gibt es einen Post auf Twitter

Das Paper „Strategic transmission of imperfect information: why revealing evidence (without proof) is difficult” von Manuel Förster ist zur Veröffentlichung im International Journal of Game Theory angenommen worden. Es ist hier verfügbar.

Der Artikel "Expectation formation and learning in the labour market with on-the-job search and Nash bargaining" von Anna Zaharieva und Erdenebulgan Damdinsuren wurde zur Veröffentlichung in Labour Economics angenommen.

Die Universität Bielefeld, der SFB 1283 und das Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung veranstalten vom 03. bis 07. Juli 2023 die Summer School "Risk and Uncertainty in Economics, Insurance and Finance".
Abstracts können hier eingereicht werden. Deadlines (submission: 09. April) und weitere Informationen finden sich hier.

Am 30. März hält Frank Riedel einen Vortrag mit dem Titel "Knightian Uncertainty in Finance and Economics" im Rahmen der Society for Imprecise Probabilities: Theory and Applications. Weitere Informationen stehen auf der folgenden Webseite bereit.

Das neue Arbeitpapier "Pricing of Electricity Swaps with Geometric Averaging" von Annika Kemper und Maren Schmeck kann nun auf ArXiv gefunden werden.