Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung
Jodi Dianetti auf der ICIAM in Tokyo
Veröffentlicht am 21. August 2023
Jodi Dianetti nimmt an dem ICIAM Tokyo 2023 Kongress teil und hält einen Vortrag mit dem Titel "Mean-field singular control problem: regularitiy and related mean-field reflected diffusion.
Weitere Informationen sind der Webseite des Kongresses zu entnehmen.
Weitere Informationen sind der Webseite des Kongresses zu entnehmen.
Neue Veröffentlichung von Walter Trockel
Veröffentlicht am 9. August 2023
Das Papier "PEA: core-analogue for non-cohesive games" von Walter Trockel und Papatya Duman (Paderborn) wird im Economics Bulletin veröffentlicht.
Manuek Förster und Jurek Preker in Stony Brook
Veröffentlicht am 24. Juli 2023
Das IMW ist mit zwei Vorträgen auf der 34th Stony Brook International Conference on Game Theory vertreten, die vom 24.-27. Juli 2023 stattfindet. Manuel Förster stellt seine Arbeit zu "Strategic use of social media influencer marketing" vor. Jurek Preker hält einen Vortrag über "Strategic News Selection in Social Media". Weitere Information können der Webseite der Konferenz entnommen werden.
Annika Kemper in Berlin
Veröffentlicht am 20. Juli 2023
Am 20. Juli hält Annika Kemper einen Vortrag im Forschungsseminar Stochastische Analysis und Stochastik der Finanzmärkte an der Technische Universität Berlin mit dem Titel "A Principal-Agent Framework for Optimal Incentives in Renewable Investments".
IMW auf der SAET 2023 in Paris
Veröffentlicht am 17. Juli 2023
Das IMW ist vielfach auf der SAET 2023 Konferenz vertreten, die vom 17. bis 21. Juli in Paris stattfindet, Dominik Karos und Frank Riedel organisieren Vortragssitzungen zu den Themen Dynamic Decision Problems und Knightian Uncertainty. Vorträge werden von Gerrit Bauch über "Ambiguity aversion and the direction of dynamic inconsistency in sender-receiver games of common interest", Artur Dolgopolov über "Automated Mechanism Design with Memory" und Dominik Karos über "A taste for variety: repeated decision problem with frequency-dependent payoffs" gehalten.
Weitere In formation können auf der Webseite der Konferenz gefunden werden.
Weitere In formation können auf der Webseite der Konferenz gefunden werden.
Max Nendel in Spain und Portugal
Veröffentlicht am 13. Juli 2023
Am 13. Juli präsentiert Max Nendel seine Forschung zum Thema "A parametric approach to the estimation of convex risk functionals based on Wasserstein distance" auf der ISIPTA 2023 in Oviedo in Spanien vor.
Desweiteren hält er am 19. Juli einen Vortrag mit dem Titel "A lattice-theoretic approach to submodular mean field games based on stochastic orders" im Rahmen des Seminário de Probabilidades e Estatística an der Universidade de Coimbra in Portugal.
Desweiteren hält er am 19. Juli einen Vortrag mit dem Titel "A lattice-theoretic approach to submodular mean field games based on stochastic orders" im Rahmen des Seminário de Probabilidades e Estatística an der Universidade de Coimbra in Portugal.
Summer School: Risk and Uncertainty in Economics, Insurance and Finance
Veröffentlicht am 3. Juli 2023
Von Montag bis Freitag begrüßen der SFB 1283 und das Institut für mathematische Wirtschaftsforschung Studierende und Experten zum Thema Risiko und Unsicherheit im Rahmen der Summer School on Risk and Uncertainty in Economics, Insurance and Finance.
Weitere Informationen sowie das Programm sind auf der zugehörigen Homepage zu finden.
Weitere Informationen sowie das Programm sind auf der zugehörigen Homepage zu finden.
AMaMeF Konference in Bielefeld
Veröffentlicht am 26. Juni 2023
Von Montag bis Freitag bringt die Universität Bielefeld, der SFB 1283 und das IMW führende Experten in der Finanzmathematik im Rahmen der 11th General AMaMeF Conference zusammen.
Der Blogeintrag der Universität fasst Hintergrund und Zweck der Veranstaltung zusammen. Weitere Informationen zur Konferenz finden sie auf der zugehörigen Webseite.
Der Blogeintrag der Universität fasst Hintergrund und Zweck der Veranstaltung zusammen. Weitere Informationen zur Konferenz finden sie auf der zugehörigen Webseite.
Neue Veröffentlichung von Giorgio Ferrari
Veröffentlicht am 15. Juni 2023
der Artikel "Two-sided Singular Control of an Inventory with Unknown Demand Trend" von Giorgio Ferrari (in Zusammenarbeit mit Salvatore Federico und Neofytos Rodosthenous) wurde zur Veröffentlichung im SIAM Journal on Control and Optimization angenommen.
Jodi Dianetti und Giorgio Ferrari in Philadelphia
Veröffentlicht am 5. Juni 2023
Jodi Dianetti und Giorgio Ferrari stellen Ihre Forschung in Philadelphia im Rahmen der SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering vor. Weitere Informationen hier.
Frank Riedel hält einen Vortrag in Maastricht
Veröffentlicht am 31. Mai 2023
Am 1. Juni stellt Frank Riedel den Artikel "Efficient Allocations under Ambiguous Model Uncertainty" im GSBE-ETBC Seminar an der Universität Maastricht vor.
Weitere Infos können hier aufgerufen werden.
Weitere Infos können hier aufgerufen werden.
Annika Kemper schließt Promotionsvorhaben erfolgreich ab
Veröffentlicht am 26. Mai 2023
Am 26. Mai verteidigte Annika Kemper erfolgreich ihr Promotionsvorhaben mit dem Titel "On Optimal Incentives for Renewable Investments and the Pricing of Electricity Swap Contracts". Herzlichen Glückwunsch!
Paper von Jodi Dianetti und Giorgio Ferrari angenommen
Veröffentlicht am 19. Mai 2023
Der Artikel "Multidimensional Singular Control and Related Skorokhod Problem: Sufficient Conditions for the Characterization of Optimal Controls" von Jodi Dianetti und Giorgio Ferrari wurde zur Veröffentlichung in Stochastic Processes and their Applications angenommen.
Giorgio Ferrari auf dem IMSI Workshop
Veröffentlicht am 17. Mai 2023
Giorgio Ferrari ist eingeladener Sprecher auf dem IMSI-Workshop um Thema "Technological Innovation in Health Care Delivery" in Chicago.
Giorgio Ferrari in London
Veröffentlicht am 15. Mai 2023
Zwischen dem 15. und 20. Mai besucht Giorgio Ferrari das University City College in London.