Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung - Tag [talk]
Annika Kemper hält einen Vortrag auf dem London-Paris Bachelier Workshop
Veröffentlicht am 16. September 2022
Am Freitag, den 16. September 2022, hält Annika Kemper einen Vortrag auf dem 6. London-Paris Bachelier Workshop. Der Titel ihres Vortrags lautet: "Linear Quadratic Principal Multi-Agent Incentive Problems with Applications to Development of Renewable Energy". Weitere Informationen unter http://www.bachelier-paris.fr/london-paris-bachelier-workshop/.
IMW in Stony Brook
Veröffentlicht am 18. Juli 2022
Auf der 33rd Stony Brook International Conference on Game Theory, welche vom 18. bis 21. Juli stattfindet, stellen Gerrit Bauch, Manuel Förster und Dominik Karos ihre Forschung vor. Das Programm und weitere Informationen können auf der Webseite der Konferenz eingesehen werden.
IMW auf der SAET in Canberra
Veröffentlicht am 16. Juli 2022
Auf der 21st annual SAET conference, die vom 16. bis 22. Juli in Canberra stattfindet, stellen Patrick Beissner, Gerrit Bauch, Ghislain-Herman Demeze-Jouatsa, Marieke Pahlke und Frank Riedel ihre Forschung entweder in Person oder virtuell vor. Das Programm sowie weitere Informationen können auf der Webseite der Konferenz aufgerufen werden.
Shihao Zhu hält online Vortrag
Veröffentlicht am 13. Juli 2022
Am 13. Juli gibt Shihao Zhu einen Onlineovrtrag mit dem Titel "Optimal Consumption, Portfolio and Best Time for Health Investment" im Zuge des 25th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics. Weitere Informationen können der Webseite der Konferenz entnommen werden.
IMW auf der EWET 2022 in Warschau
Veröffentlicht am 6. Juli 2022
Manuel Förster und Frank Riedel stellen ihre Forschung auf dem European Workshop in Economic Theory in Warschau vom 7. bis 7. Juli vor. Für mehr Informationen zu dem Workshop verweisen wir auf die folgende Webseite.
Max Nendel hält Vortrag auf der EURO2022 in Finnland
Veröffentlicht am 24. Juni 2022
Am 5. Juli 2022 hält Max Nendel im Rahmen der Konferenz Euro2022 an der Aalto University in Espoo, Finnland einen Vortrag mit dem Titel "A decomposition of general premium principles into risk and deviation".
Mehr Informationen unter diesem Link.
Mehr Informationen unter diesem Link.
Max Nendel hält Vortrag an der TU Berlin
Veröffentlicht am 23. Juni 2022
Am 23. Juni 2022 hält Max Nendel einen Vortrag mit dem Titel "Operator semigroups in the mixed topology and the infinitesimal description of Markov processes" im Rahmen des Oberseminars Rough Paths, Stochastic Partial Differential Equations, and Related Topics an der TU Berlin.
Mehr Informationen hier.
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Annika Kemper, Frank Riedel und Julian Hölzermann auf dem 11. World Congress der Bachelier Finance Society
Veröffentlicht am 14. Juni 2022
Vom 14. bis 16. Juni halten Annika Kemper, Frank Riedel and Julian Hölzermann online Vorträge auf dem 11th World Congress der Bachelier Finance Society. Die Titel der Vorträge sind jeweils "The Market Price of Risk for Delivery Periods: Pricing Swaps and Options in Electricity Markets", "Efficient Allocations under Ambiguous Model Uncertainty" und "Pricing Interest Rate Derivatives under Volatility Uncertainty". Weitere Informationen können der Webseite des Kongresses entnommen werden.
Frank Riedel hält Vortrag an der Universität Neapel Federico II
Veröffentlicht am 10. Juni 2022
Frank Riedel präsentiert seine aktuelle Arbeit zu „Trading Model Uncertainty“ beim Department of Economic Sciences and Statistics der Universität Neapel Federico II am Donnerstag, 09. Juni.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Max Nendel hält Vortrag an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Veröffentlicht am 8. Juni 2022
Am 10. Juni 2022 hält Max Nendel einen Vortrag mit dem Titel "Asymptotic parametrization of Wasserstein balls and perturbed Markovian transition semigroups" im FDM-Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Max Nendel hält Vortrag an der Univ. von Konstanz
Veröffentlicht am 8. Juni 2022
Am 07. Juli 2022 hält Max Nendel einen Vortrag mit dem Titel "Operator semigroups in the mixed topology and the infinitesimal description of Markov processes" im Oberseminar Stochastische Analysis der Universität von Konstanz.
Alessandro Sgarabottolo hält Vortrag in Konstanz
Veröffentlicht am 7. Juni 2022
Am 7. Juni 2022 hält Alessandro Sgarabottolo an der Universität Konstanz im Rahmen des Student Seminar einen Vortrag über "Asymptotic parametrization of Wasserstein Balls".
Frank Riedel hält einen Online-Vortrag an der Univ. of Waterloo
Veröffentlicht am 30. Mai 2022
Am 03. Juni (16 Uhr Ortszeit) hält Frank Riedel einen Online-Vortrag an der University of Waterloo (Kanada), in dem er seine aktuelle Forschung zu "Trading Model Uncertainty" präsentiert. Der Vortrag findet im Rahmen des "Actuarial Science and Financial Mathematics Seminar" auf Zoom statt.
Weitere Informationen können der Webseite des Seminars entnommen werden.
Weitere Informationen können der Webseite des Seminars entnommen werden.
Workshop in Rom: "Taming Uncertainty and Complexity in Economics and Finance"
Veröffentlicht am 26. Mai 2022
In gemeinsamer Arbeit mit dem Gastgeber, hält das IMW einen Workshop über "Taming Uncertainty and Complexity in Economics and Finance" an der LUISS Universität in Rom. In der Zeit vom 26.-28. Mai wirken Giorgio Ferrari und Frank Riedel als Mitorganisatoren und Mitglieder des IMW halten folgende Vorträge:
Jodi Dianetti: "Submodular Mean Field Games: Existence and Approximation of Solutions"
Max Nendel: "Nonlinear Transition Semigroups and Model Uncertainty"
Annika Kemper: "Linear Quadratic Principal Multi-Agent Incentive Problems with Applications to Development of Renewable Energy"
Julian Hölzermann: "Pricing Interest Rate Derivatives under Volatility Uncertainty in Finance"
Weitere Informationen können der Webseite des Workshops entnommen werden.
Jodi Dianetti: "Submodular Mean Field Games: Existence and Approximation of Solutions"
Max Nendel: "Nonlinear Transition Semigroups and Model Uncertainty"
Annika Kemper: "Linear Quadratic Principal Multi-Agent Incentive Problems with Applications to Development of Renewable Energy"
Julian Hölzermann: "Pricing Interest Rate Derivatives under Volatility Uncertainty in Finance"
Weitere Informationen können der Webseite des Workshops entnommen werden.
Workshop in Hannover: "Risk Measures and Uncertainty in Insurance"
Veröffentlicht am 19. Mai 2022
In gemeinsamer Arbeit mit dem Gastgeber, hält das IMW vom 19.-20. Mai einen Workshop über "Risk Measures and Uncertainty in Insurance" am Leibnizhaus Hannover. Das IMW steuert wissenschaftlich mit Vorträgen von Alessandro Sgarabottolo, Max Nendel und Julian Hölzermann bei.
Weitere Informationen können der Webseite des Workshops entnommen werden.
Weitere Informationen können der Webseite des Workshops entnommen werden.
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