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Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung
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» Veröffentlicht am 5. Oktober 2021

Neuer Artikel von Julian Hölzermann

Der Artikel "Term Structure Modeling under Volatility Uncertainty" von Julian Hölzermann wurde zur Veröffentlichung in Mathematics and Financial Economics angenommen.

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Kategorie: Forschung
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» Veröffentlicht am 27. September 2021

Neuer Artikel von Giorgio Ferrari

Der Artikel "Optimal Dividend Payout under Stochastic Discounting" von Giorgio Ferrari (in Zusammenarbeit mit Elena Bandini, Tiziano De Angelis, und Fausto Gozzi) wurde zur Veröf...

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Kategorie: Forschung
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» Veröffentlicht am 13. September 2021

Neuer Artikel von Giorgio Ferrari und Felix Dammann

Der Artikel "On an Irreversible Investment Problem with Two-Factor Uncertainty" von Felix Dammann und Giorgio Ferrari wurde zur Veröffentlichung in Quantitative Finance angenom...

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Kategorie: Forschung
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» Veröffentlicht am 16. August 2021

Neuer Artikel von Manuel Förster

Der Artikel "Shadow links" von Manuel Förster, Ana Mauleon und Vincent Vannetelbosch wurde zur Veröffentlichung im Journal of Economic Theory angenommen.

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Kategorie: Forschung
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» Veröffentlicht am 20. Juli 2021

Neuer Artikel von Max Nendel

Der Artikel "Upper envelopes of families of Feller semigroups and viscosity solutions to a class of nonlinear Cauchy problems" von Max Nendel wurde zur Veröffentlichung in SIAM ...

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Kategorie: Forschung
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» Veröffentlicht am 11. Juni 2021

Neuer Artikel von Max Nendel

Der Artikel "Convex monotone semigroups on lattices of continuous functions" von Max Nendel, Michael Kupper und Robert Denk wurde zur Veröffentlichung in Publications of the Res...

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Kategorie: Forschung
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» Veröffentlicht am 1. Juni 2021

Neuer Artikel von Torben Koch

Der Artikel "Optimal Installation of Solar Panels with Price Impact: a Solvable Singular Stochastic Control Problem" von Torben Koch und Tiziano Vargiolu wurde zur Veröffentlichu...

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Kategorie: Forschung
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» Veröffentlicht am 26. April 2021

Neuer Artikel von Julian Hölzermann

Der Artikel "The Hull-White Model under Volatility Uncertainty" von Julian Hölzermann wurde zur Veröffentlichung in Quantitative Finance angenommen.

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Kategorie: Forschung
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» Veröffentlicht am 14. April 2021

Neuer Artikel von Giorgio Ferrari und Patrick Schuhmann

Der Artikel "Singular Control of the Drift of a Brownian System" von Salvatore Federico (Universität Genua), Giorgio Ferrari und Patrick Schuhmann wurde zur Veröffentlichung in ...

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Kategorie: Forschung
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» Veröffentlicht am 11. April 2021

Neuer Artikel von Maren Schmeck

Der Artikel "Optimal Surplus-Dependent Reinsurance under Regime-Switching in a Brownian Risk Model" von Julia Eisenberg, Lukas Fabrykowski und Maren Diane Schmeck wurde zur Veröf...

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Kategorie: Forschung
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» Veröffentlicht am 12. Februar 2021

Neuer Artikel von Giorgio Ferrari, Frank Riedel und Michael Röckner

Der Artikel "On a Class of Infinite-Dimensional Singular Stochastic Control Problems" von Salvatore Federico, Giorgio Ferrari, Frank Riedel, und Michael Röckner wurde zur Veröffe...

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Kategorie: Forschung
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» Veröffentlicht am 11. Februar 2021

Neuer Artikel von Manuel Förster

Der Artikel "Casting doubt: Image concerns and the communication of social impact" von Manuel Förster und Joel J. van der Weele wurde zur Veröffentlichung in "The Economic Journ...

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Kategorie: Forschung
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» Veröffentlicht am 20. Dezember 2020

Neuer Artikel von Jodi Dianetti, Giorgio Ferrari und Max Nendel

Der Artikel "Submodular Mean-Field Games: Existence and Approximation of Solutions" von Jodi Dianetti, Giorgio Ferrari, Markus Fischer und Max Nendel wurde zur Veröffentlichung i...

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Kategorie: Forschung
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» Veröffentlicht am 14. Dezember 2020

Neuer Artikel von Max Nendel

Der Artikel "On nonlinear expectations and Markov chains under model uncertainty" von Max Nendel wurde zur Veröffentlichung im International Journal of Approximate Reasoning an...

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Kategorie: Forschung
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