Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung
Max Nendel hält Vortrag auf der EURO2022 in Finnland
Veröffentlicht am 24. Juni 2022
Am 5. Juli 2022 hält Max Nendel im Rahmen der Konferenz Euro2022 an der Aalto University in Espoo, Finnland einen Vortrag mit dem Titel "A decomposition of general premium principles into risk and deviation".
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Max Nendel hält Vortrag an der TU Berlin
Veröffentlicht am 23. Juni 2022
Am 23. Juni 2022 hält Max Nendel einen Vortrag mit dem Titel "Operator semigroups in the mixed topology and the infinitesimal description of Markov processes" im Rahmen des Oberseminars Rough Paths, Stochastic Partial Differential Equations, and Related Topics an der TU Berlin.
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Neue Veröffentlichung von G. Ferrari, P. Schuhmann und S. Zhu
Veröffentlicht am 22. Juni 2022
Die Arbeit "Optimal Dividends under Markov-modulated Bankruptcy Level" von G. Ferrari, P. Schuhmann und S. Zhu wurde zur Veröffentlichung in Insurance: Mathematics and Economics akzeptiert.
Max Nendels Artikel unter den meist heruntergeladenen
Veröffentlicht am 21. Juni 2022
Der Artikel "Markov chains under nonlinear expectation" von Max Nendel ist einer der zehn am häufigsten heruntergeladenen Papiere in den zwölf Monaten nach Veröffentlichung in Mathematical Finance. Gratulation!
Annika Kemper, Frank Riedel und Julian Hölzermann auf dem 11. World Congress der Bachelier Finance Society
Veröffentlicht am 14. Juni 2022
Vom 14. bis 16. Juni halten Annika Kemper, Frank Riedel and Julian Hölzermann online Vorträge auf dem 11th World Congress der Bachelier Finance Society. Die Titel der Vorträge sind jeweils "The Market Price of Risk for Delivery Periods: Pricing Swaps and Options in Electricity Markets", "Efficient Allocations under Ambiguous Model Uncertainty" und "Pricing Interest Rate Derivatives under Volatility Uncertainty". Weitere Informationen können der Webseite des Kongresses entnommen werden.
Neue Veröffentlichung von Max Nendel
Veröffentlicht am 13. Juni 2022
Der Artikel "Separability vs. robustness of Orlicz spaces: financial and economic perspectives" von Max Nendel wurde zur Veröffentlichung in SIAM Journal on Financial Mathematics akzeptiert. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Arbeit mit Felix-Benedikt Liebrich. Herzlichen Glückwunsch!
Jodi Dianetti and Giorgio Ferrari sind eingeladene Redner in Bologna
Veröffentlicht am 13. Juni 2022
Jodi Dianetti und Giorgio Ferrari sind eingeladene Redner auf einer Sondersitzung zum Thema Mean-field Games im Rahmen des "Third Italian Meeting on Probability and Mathematical Statistics" (Bologna, 13. bis 16. Juni 2022).
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Frank Riedel hält Vortrag an der Universität Neapel Federico II
Veröffentlicht am 10. Juni 2022
Frank Riedel präsentiert seine aktuelle Arbeit zu „Trading Model Uncertainty“ beim Department of Economic Sciences and Statistics der Universität Neapel Federico II am Donnerstag, 09. Juni.
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Max Nendel hält Vortrag an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Veröffentlicht am 8. Juni 2022
Am 10. Juni 2022 hält Max Nendel einen Vortrag mit dem Titel "Asymptotic parametrization of Wasserstein balls and perturbed Markovian transition semigroups" im FDM-Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Max Nendel hält Vortrag an der Univ. von Konstanz
Veröffentlicht am 8. Juni 2022
Am 07. Juli 2022 hält Max Nendel einen Vortrag mit dem Titel "Operator semigroups in the mixed topology and the infinitesimal description of Markov processes" im Oberseminar Stochastische Analysis der Universität von Konstanz.
Alessandro Sgarabottolo hält Vortrag in Konstanz
Veröffentlicht am 7. Juni 2022
Am 7. Juni 2022 hält Alessandro Sgarabottolo an der Universität Konstanz im Rahmen des Student Seminar einen Vortrag über "Asymptotic parametrization of Wasserstein Balls".