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Center for Mathematical Economics
Published on
5. Oktober 2026
Category
Allgemein
Timo Adam, Benjamin Bitterlich, Sven Hellbusch, Prince Osei, Frank Riedel, Maren Schmeck and Marco Spengemann at the Joint PhD Seminar in Oldenburg
Timo Adam, Benjamin Bitterlich, Sven Hellbusch, Prince Osei, Frank Riedel, Maren Schmeck, and Marco Spengemann participate in the 11th Joint PhD Seminar in Statistics, Actuarial and Financial Mathematics, taking place at the University of Oldenburg on October 5 and 6, 2026. The seminar is jointly organized by the Universities of Bielefeld, Bremen, and Oldenburg and brings together PhD students to present their research, exchange ideas, and receive feedback from researchers at the participating institutions.
Benjamin Bitterlich presents Hedging Power Purchase Agreements: A Cointegration Model, Sven Hellbusch gives a talk on Forecasting Electricity Prices via a Smooth Transition Regression Model, Prince Osei speaks about The Equity Home Bias Puzzle: A Smooth Ambiguity Approach, and Marco Spengemann presents Optimal Design of Model-Contingent Insurance Contracts. Timo Adam, Frank Riedel, and Maren Schmeck are part of the organizing team.
Timo Adam, Benjamin Bitterlich, Sven Hellbusch, Prince Osei, Frank Riedel, Maren Schmeck und Marco Spengemann nehmen am 11th Joint PhD Seminar in Statistics, Actuarial and Financial Mathematics teil, das am 5. und 6. Oktober 2026 an der Universität Oldenburg stattfindet. Das Seminar wird gemeinsam von den Universitäten Bielefeld, Bremen und Oldenburg organisiert und bringt Promovierende zusammen, um ihre Forschung vorzustellen, sich auszutauschen und Feedback von Forschenden der teilnehmenden Institutionen zu erhalten.
Benjamin Bitterlich präsentiert Hedging Power Purchase Agreements: A Cointegration Model, Sven Hellbusch hält einen Vortrag zu Forecasting Electricity Prices via a Smooth Transition Regression Model, Prince Osei spricht über The Equity Home Bias Puzzle: A Smooth Ambiguity Approach und Marco Spengemann stellt Optimal Design of Model-Contingent Insurance Contracts vor. Timo Adam, Frank Riedel und Maren Schmeck sind Teil des Organisationsteams.
Benjamin Bitterlich presents Hedging Power Purchase Agreements: A Cointegration Model, Sven Hellbusch gives a talk on Forecasting Electricity Prices via a Smooth Transition Regression Model, Prince Osei speaks about The Equity Home Bias Puzzle: A Smooth Ambiguity Approach, and Marco Spengemann presents Optimal Design of Model-Contingent Insurance Contracts. Timo Adam, Frank Riedel, and Maren Schmeck are part of the organizing team.
Timo Adam, Benjamin Bitterlich, Sven Hellbusch, Prince Osei, Frank Riedel, Maren Schmeck und Marco Spengemann nehmen am 11th Joint PhD Seminar in Statistics, Actuarial and Financial Mathematics teil, das am 5. und 6. Oktober 2026 an der Universität Oldenburg stattfindet. Das Seminar wird gemeinsam von den Universitäten Bielefeld, Bremen und Oldenburg organisiert und bringt Promovierende zusammen, um ihre Forschung vorzustellen, sich auszutauschen und Feedback von Forschenden der teilnehmenden Institutionen zu erhalten.
Benjamin Bitterlich präsentiert Hedging Power Purchase Agreements: A Cointegration Model, Sven Hellbusch hält einen Vortrag zu Forecasting Electricity Prices via a Smooth Transition Regression Model, Prince Osei spricht über The Equity Home Bias Puzzle: A Smooth Ambiguity Approach und Marco Spengemann stellt Optimal Design of Model-Contingent Insurance Contracts vor. Timo Adam, Frank Riedel und Maren Schmeck sind Teil des Organisationsteams.