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Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung
Veröffentlicht am
1. Februar 2019
Kategorie:
Forschung
Maren Schmeck und Annika Kemper nehmen am EFI4 Workshop in Mailand teil (4. – 5. Februar)
Maren Schmeck und Annika Kemper nehmen am Energy Finance Italia 4 Workshop (EFI4) vom 04.02.2019 bis zum 05.02.2019 in Mailand teil.
Maren Schmeck hält dort einen Vortrag über The seasonality in the Implied Accumulated Volatility of Electricity Options. Der Vortrag von Annika Kemper behandelt das Thema Option on Futures in Energy Markets: an Affine Seasonal Stochastic Volatility Model.
Maren Schmeck hält dort einen Vortrag über The seasonality in the Implied Accumulated Volatility of Electricity Options. Der Vortrag von Annika Kemper behandelt das Thema Option on Futures in Energy Markets: an Affine Seasonal Stochastic Volatility Model.