Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung

Giorgio Ferrari hält Gastvortrag an der Univ. Jena

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung — Tue, 1 Feb 2022 12:00:56 +0100

Giorgio Ferrari hält im Rahmen des Seminars zur Stochastik der Friedrich-Schiller-Univ. Jena am 03. Februar 2022 einen Vortrag unter dem Titel "Two-sided singular control of an inventory with unknown demand trend"

Jodi Dianetti schließt Promotionsvorhaben erfolgreich ab

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung — Mon, 20 Dec 2021 11:27:57 +0100

Am 17. Dezember verteidigte Jodi Dianetti erfolgreich seine Dissertation "Stochastic singular control: Existence, characterization and approximation of solutions in cost minimization problems and games". Wir gratulieren ihm hierzu und freuen uns, ihn weiterhin als Post-Doc am IMW zu haben!

Julian Hölzermann schließt Promotionsvorhaben erfolgreich ab

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung — Tue, 23 Nov 2021 19:09:11 +0100

Am 19. November verteidigte Julian Hölzermann erfolgreich seine Dissertation "Term Structure Modeling and the Pricing of Interest Rates under Volatility Uncertainty". Wir gratulieren ihm hierzu und wünschen ihm alles Gute für die akademische und berufliche Zukunft!

Max Nendel beginnt Juniorprofessur am IMW

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung — Fri, 28 May 2021 12:43:14 +0200

Zum 01. Juni 2021 beginnt Dr. Max Nendel seine neue Juniorprofessur am Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung. Wir gratulieren herzlich!

Giorgio Ferrari erhält weitere nationale wiss. Habilitation Italiens

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung — Fri, 13 Nov 2020 10:54:51 +0100

Giorgio Ferrari erhielt zusätzlich die nationale wissenschaftliche Habilitation Italiens als ordentlicher Professor für Mathematik in Wirtschaftswissenschaften, Finanzmathematik und Versicherungsmathematik. Congratulazioni!

Giorgio Ferrari erhält nationale wiss. Habilitation Italiens

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung — Tue, 10 Nov 2020 11:41:49 +0100

Giorgio Ferrari erhielt die nationale wissenschaftliche Habilitation Italiens als ordentlicher Professor für Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik. Congratulazioni!

Anrechnung von Modul 31-M27 zur Aktuarsausbildung

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung — Fri, 23 Oct 2020 15:48:44 +0200

Absolventen der (Wirtschafts-)Mathematik, die nach ihrem Masterabschluss in der Versicherungsbranche tätig sind, können die Zusatzausbildung zum Aktuar der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) absolvieren. Dafür können sie sich von nun an das Grundwissenfach „Finanzmathematik und Risikobewertung“ anrechnen lassen.
Weitere Infos sind nun auf https://uni-bielefeld.de/zwe/imw/teaching/actuary/ zu finden.

Giorgio Ferrari hält einen Vortrag an der Universität Brescia (22. März)

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung — Wed, 20 Mar 2019 13:10:33 +0100

Giorgio Ferrari hält am 22. März einen Vortrag zum Thema Optimal Reduction of Public Debt under Partial Observation of the Economic Growth an der Fakultät für Wirtschaft und Management der Universität Brescia.

Giorgio Ferrari hält einen Vortrag an der Universität Padua (21. März)

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung — Wed, 20 Mar 2019 13:08:10 +0100

Giorgio Ferrari hält am 21. März einen Vortrag zum Thema An Optimal Extraction Problem with Price Impact an der Fakultät für Mathematik der Universität Padua.

Frank Riedel hält einen Vortrag an der Universität von Pretoria (18. März)

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung — Thu, 14 Mar 2019 13:07:13 +0100

Frank Riedel hält an der Universität von Pretoria am 18.03.2019 einen Vortrag zum Thema Viability and Arbitrage under Knightian Uncertainty.

Maren Schmeck und Giorgio Ferrari besuchen die Fakultät für Mathematik der Universität von Padua (März 2019)

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung — Fri, 22 Feb 2019 14:18:29 +0100

Maren Schmeck und Giorgio Ferrari besuchen im März 2019 die Fakultät für Mathematik der Universität von Padua. Giorgio Ferrari wird im Rahmen einer Gastprofessur, die durch das Wettbewerbsprogramm ”Visiting Scientist-2019” der Universität von Padua finanziert wird, einen Ph. D. Kurs über Optimal Stopping, Singular and Impulsive Stocahstic Control and their Applications to Economics and Finance abhalten.

Frank Riedel hält einen Vortrag beim Workshop in Economics and Financial Mathematics in Padova (12. – 15. November)

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung — Thu, 8 Nov 2018 12:59:09 +0100

Frank Riedel hält einen Vortrag über Viability and arbitrage under Knightian uncertainty auf dem Workshop in Economics and Financial Mathematics an der Universität Padua (Italien), welcher vom 12. bis 15. November stattfindet.

Frank Riedel gibt einen Kurs zum Thema Knightsche Unsicherheit an der Sommerschule der Como School of Advanced Studies (Juli 22. – 27.)

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung — Fri, 20 Jul 2018 11:58:15 +0200

Frank Riedel gibt einen Kurs zum Thema Knightsche Unsicherheit an der Sommerschule Summer School “COMPLEXITY AND EMERGENCE: IDEAS, METHODS, WITH A SPECIAL ATTENTION TO ECONOMICS AND FINANCE” der Como School of Advanced Studies vom 22. bis zum 27. Juli 2018.

Miryana Grigorova gibt einen Minikurs an der First Research School in Financial Mathematics in Ibadan (Nigeria) (18. – 22. Juni)

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung — Wed, 13 Jun 2018 10:35:33 +0200

Miryana Grigorova gibt vom 18. bis zum 22. Juni einen Minikurs zum Thema Optimal Stopping with Financial Applications an der First Research School in Financial Mathematics in Ibadan (Nigeria).

Giorgio Ferrari und Maren Schmeck geben jeweils ein Seminar am Lehrstuhl für Mathematik der Universität Padua (März 29)

Institut für Mathematische Wirtschaftsforschung — Mon, 26 Mar 2018 13:17:44 +0200

Am 29. März geben Giorgio Ferrari und Maren Schmeck jeweils ein Seminar am Lehrstuhl für Mathematik der Universität Padua. Giorgio Ferrari hält sein Seminar zu dem Thema An Optimal Dividend Problem with Capital Injections over a Finite Horizon. Das Seminar von Maren Schmeck behandelt das Thema Optimal Reinsurance under Regime Switching in a Brownian Risk Model.