Center for Mathematical Economics

Frank Riedel and Gerrit Bauch at “Wissenschaftlich belegt. Bielefelds schlaues Abendbrot”

Center for Mathematical Economics — Wed, 9 Sep 2026 10:56:41 +0200

Frank Riedel and Gerrit Bauch will be guests at Wissenschaftlich belegt. Bielefelds schlaues Abendbrot on September 17, 2026, at 7 p.m. at Wissenswerkstadt Bielefeld.
Under the theme Krieg und Frieden (War and Peace), they will discuss how game theory can help us understand strategic interactions between individuals, states, and businesses. How do negotiation, trust, risk, and uncertainty shape whether such interactions result in cooperation or conflict? The open Science Café provides an opportunity to explore these questions and discuss ideas from current research in an accessible setting.
The event is part of a joint series by Bielefeld University and Wissenswerkstadt Bielefeld. Admission is free, but registration is required. Further information is available from the Wissenswerkstadt Bielefeld.

Frank Riedel und Gerrit Bauch sind am 17. September 2026 um 19 Uhr zu Gast bei Wissenschaftlich belegt. Bielefelds schlaues Abendbrot in der Wissenswerkstadt Bielefeld.
Unter dem Thema Krieg und Frieden diskutieren sie, wie die Spieltheorie dabei helfen kann, strategische Interaktionen zwischen Menschen, Staaten und Unternehmen besser zu verstehen. Welche Rolle spielen Verhandlungen, Vertrauen, Risiko und Unsicherheit dabei, ob Kooperation oder Konflikt entsteht? Das offene Science Café bietet die Gelegenheit, diesen Fragen nachzugehen und aktuelle Forschung in einer verständlichen und zugänglichen Atmosphäre zu diskutieren.
Die Veranstaltung ist Teil einer gemeinsamen Reihe der Universität Bielefeld und der Wissenswerkstadt Bielefeld. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Weitere Informationen gibt es bei der Wissenswerkstadt Bielefeld.

Frank Riedel at the Workshop Developments in Pension Design and Investment Modelling

Center for Mathematical Economics — Mon, 7 Sep 2026 13:41:30 +0200

Frank Riedel participates in the 3rd Workshop on Developments in Pension Design and Investment Modelling, taking place on Andros, Greece, from September 6 to 9, 2026.
The workshop brings together academics and industry professionals to discuss recent developments in pension fund design and related investment strategies from both theoretical and practical perspectives. During the workshop, Frank Riedel gives a talk on Knightian Uncertainty under Identifiability: Uncertainty Sharing, Insurance, and Portfolio Choice.

Frank Riedel nimmt am 3rd Workshop on Developments in Pension Design and Investment Modelling teil, der vom 6. bis 9. September 2026 auf Andros, Griechenland, stattfindet.
Der Workshop bringt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Fachleute aus der Praxis zusammen, um aktuelle Entwicklungen im Bereich der Gestaltung von Pensionsfonds und damit verbundener Anlagestrategien aus theoretischer und praktischer Perspektive zu diskutieren. Im Rahmen des Workshops hält Frank Riedel einen Vortrag zu Knightian Uncertainty under Identifiability: Uncertainty Sharing, Insurance, and Portfolio Choice.

New Publication by Jonathan Klinge and Maren Schmeck in Scandinavian Actuarial Journal

Center for Mathematical Economics — Tue, 1 Sep 2026 17:29:37 +0200

The article Asymptotics of Ruin Probabilities in a Subordinated Cramér-Lundberg Model by Jonathan Klinge and Maren Diane Schmeck has been published in the Scandinavian Actuarial Journal.
The paper studies how clustering of insurance claims affects ruin probabilities by introducing a Lévy subordinator as a stochastic time change of the classical Cramér-Lundberg model. It shows that subordination produces a trade-off between intensity and severity of claims and leads to a slower decay of ruin probabilities with initial capital. Moreover they derive conditions under which subordination implies heavy-tailed claim size distributions.

Der Artikel Asymptotics of Ruin Probabilities in a Subordinated Cramér-Lundberg Model von Jonathan Klinge und Maren Diane Schmeck ist im Scandinavian Actuarial Journal erschienen.
Das Paper untersucht, wie die Häufung von Versicherungsansprüchen die Ruinwahrscheinlichkeit beeinflusst, indem ein Lévy-Subordinator als stochastischer Zeitwechsel des klassischen Cramér-Lundberg-Modells eingeführt wird. Es zeigt, dass die Subordination zu einem Trade-off zwischen der Intensität und der Höhe der Schäden führt und bewirkt, dass die Ruinwahrscheinlichkeit mit steigendem Anfangskapital langsamer abnimmt. Darüber hinaus werden Bedingungen hergeleitet, unter denen die Subordination zu Heavy-Tailed-Verteilungen der Schadenhöhen führt.

Benjamin Bitterlich, Sven Hellbusch and Maren Schmeck at 15th INREC 2026

Center for Mathematical Economics — Wed, 26 Aug 2026 09:12:39 +0200

Benjamin Bitterlich, Sven Hellbusch, and Maren Schmeck participate in the 15th International Ruhr Energy Conference (INREC 2026) - Uncertainties in Energy: Markets, Systems & Decisions, taking place in Essen from August 26 to 27, 2026.
The conference brings together academics, practitioners, and researchers from the energy and finance sectors to exchange ideas and discuss current topics related to energy markets, systems, and decision-making under uncertainty. During the conference, Sven Hellbusch presents his research on Forecasting Electricity Prices via a Smooth Transition Regression Model.

Benjamin Bitterlich, Sven Hellbusch und Maren Schmeck nehmen an der 15th International Ruhr Energy Conference (INREC 2026) - Uncertainties in Energy: Markets, Systems & Decisions teil, die vom 26. bis 27. August 2026 in Essen stattfindet.
Die Konferenz bringt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Praktikerinnen und Praktiker sowie Forschende aus den Bereichen Energie und Finanzen zusammen, um sich über aktuelle Themen rund um Energiemärkte, Energiesysteme und Entscheidungen unter Unsicherheit auszutauschen. Im Rahmen der Konferenz stellt Sven Hellbusch seine Forschung zu Forecasting Electricity Prices via a Smooth Transition Regression Model vor.

Manuel Foerster, Anna Catharina Hager, Lars Müller and Jurek Preker at EEA-ESEM 2026

Center for Mathematical Economics — Mon, 17 Aug 2026 00:00:00 +0200

Manuel Foerster, Anna Catharina Hager, Lars Müller, and Jurek Preker participate in the 41st Meeting of the European Economic Association and the 77th European Meeting of the Econometric Society (EEA-ESEM 2026), jointly held at University College Dublin in Dublin, Ireland, from August 17 to 21, 2026.
The joint meeting brings together researchers from around the world to present and discuss recent advances in economics and econometrics. During the conference, Manuel Foerster presents his research on Authority, Communication, and Internal Markets, Lars Müller discusses his paper Calling the Price or Making the Call? Role Preferences in Texas Shootout Clauses, and Jurek Preker gives a talk on Symmetric Expected Utility. In addition, Anna Catharina Hager participates in the 14th Women in Economics Mentoring and Networking Retreat, where she discusses her research project Talk is Cheap: Greenwashing as a Signalling Model.

Manuel Foerster, Anna Catharina Hager, Lars Müller und Jurek Preker nehmen am 41st Meeting of the European Economic Association and the 77th European Meeting of the Econometric Society (EEA-ESEM 2026) teil, die gemeinsam vom 17. bis 21. August 2026 am University College Dublin in Dublin, Irland, stattfinden.
Die gemeinsame Tagung bringt Forschende aus aller Welt zusammen, um aktuelle Entwicklungen in den Wirtschaftswissenschaften und der Ökonometrie vorzustellen und zu diskutieren. Auf der Konferenz stellt Manuel Foerster seine Forschung zu Authority, Communication, and Internal Markets vor, Lars Müller diskutiert sein Paper Calling the Price or Making the Call? Role Preferences in Texas Shootout Clauses, und Jurek Preker hält einen Vortrag zu Symmetric Expected Utility. Darüber hinaus nimmt Anna Catharina Hager am 14th Women in Economics Mentoring and Networking Retreat teil, wo sie ihr Forschungsprojekt Talk is Cheap: Greenwashing as a Signalling Model diskutiert.

Nils Föhrder at the 17th ESEA Conference on Sport Economics

Center for Mathematical Economics — Mon, 17 Aug 2026 00:00:00 +0200

Nils Föhrder participates in the 17th ESEA Conference on Sport Economics, taking place at the University of Zurich, Switzerland, from August 19 to 21, 2026. Prior to the conference, he also attends the ESEA PhD Workshop from August 17 to 19.
The European Sport Economics Association (ESEA) promotes exchange between academics and practitioners in sport economics and provides a platform for researchers to discuss and develop their work. At the conference, Nils Föhrder presents his research on Where Should Penalty Takers Aim? Data-Driven Strategy Sets and Expected Payoffs in Penalty Kicks.

Nils Föhrder nimmt an der 17th ESEA Conference on Sport Economics teil, die vom 19. bis 21. August 2026 an der Universität Zürich in der Schweiz stattfindet. Im Vorfeld der Konferenz nimmt er außerdem vom 17. bis 19. August am ESEA PhD Workshop teil.
Die European Sport Economics Association (ESEA) fördert den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis im Bereich der Sportökonomik und bietet Forschenden eine Plattform, um ihre Arbeiten zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Auf der Konferenz stellt Nils Föhrder seine Forschung zu Where Should Penalty Takers Aim? Data-Driven Strategy Sets and Expected Payoffs in Penalty Kicks vor.

Alessandro Sgarabottolo Receives the Dissertation Award 2025

Center for Mathematical Economics — Wed, 22 Jul 2026 00:00:00 +0200

Former IMW member Alessandro Sgarabottolo, now a postdoctoral researcher at Ludwig Maximilian University of Munich, has been awarded Bielefeld University's Dissertation Award 2025 for the Faculty of Business Administration and Economics.
Each year, Bielefeld University honors the best doctoral thesis from every faculty with the Dissertation Award. Congratulations to Alessandro on this outstanding achievement!

Der ehemalige IMW-Doktorand Alessandro Sgarabottolo, jetzt Postdoktorand an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wurde mit dem Dissertationspreis 2025 der Universität Bielefeld für die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet.
Mit dem Dissertationspreis würdigt die Universität Bielefeld jedes Jahr die beste Dissertation jeder Fakultät. Wir gratulieren Alessandro herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung!

Jurek Preker Successfully Defends His Doctoral Thesis

Center for Mathematical Economics — Fri, 17 Jul 2026 11:20:00 +0200

Jurek Preker successfully defended his doctoral thesis Essays on Belief-Based Utility and Information Processing under Uncertainty and Bounded Rationality on July 17, 2026.
Congratulations to Jurek on this important academic milestone, and we wish him every success in his future career!

Jurek Preker hat am 17. Juli 2026 erfolgreich seine Dissertation Essays on Belief-Based Utility and Information Processing under Uncertainty and Bounded Rationality verteidigt.
Wir gratulieren Jurek herzlich zu diesem wichtigen Meilenstein und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute!

New Publication by Lasse Mononen in Journal of Economic Theory

Center for Mathematical Economics — Thu, 16 Jul 2026 10:46:56 +0200

The article On Preference for Simplicity and Probability Weighting by Lasse Mononen has been published in the Journal of Economic Theory.
The paper studies how complexity aversion influences decision-making under risk. It provides a behavioral foundation for the event-splitting effect and shows that such preferences can be represented either by expected utility with an entropy cost of complexity or by a power-weighted expected utility model.

Der Artikel On Preference for Simplicity and Probability Weighting von Lasse Mononen ist im Journal of Economic Theory erschienen.
Das Paper untersucht, wie Komplexitätsaversion Entscheidungen unter Risiko beeinflusst. Es liefert eine verhaltensökonomische Grundlage für den Event-Splitting-Effekt und zeigt, dass sich entsprechende Präferenzen entweder durch die Expected Utility Theory mit einem Entropiekosten-Term für Komplexität oder durch ein Modell mit potenzgewichteten Wahrscheinlichkeiten darstellen lassen.

Lars Müller at the 2nd Berlin PhD Conference in Economics

Center for Mathematical Economics — Wed, 8 Jul 2026 09:45:09 +0200

Lars Müller participates in the 2nd Berlin PhD Conference in Economics: Parallel Workshop in Micro Theory and Behavioral Economics, taking place at the Hertie School in Berlin from July 6 to 8, 2026.
The international conference brings together PhD students working at the frontiers of microeconomic theory and behavioral economics, fostering discussion, collaboration, and networking among early-career researchers. During the conference, Lars Müller presents his paper Calling the Price or Making the Call? Role Preferences in Texas Shootout Clauses.

Lars Müller nimmt an der 2nd Berlin PhD Conference in Economics: Parallel Workshop in Micro Theory and Behavioral Economics teil, die vom 6. bis 8. Juli 2026 an der Hertie School in Berlin stattfindet.
Die internationale Konferenz bringt Promovierende aus den Bereichen mikroökonomische Theorie und Verhaltensökonomik zusammen und fördert den wissenschaftlichen Austausch, konstruktives Feedback sowie die Vernetzung von Nachwuchsforschenden. Auf der Konferenz präsentiert Lars Müller sein Paper Calling the Price or Making the Call? Role Preferences in Texas Shootout Clauses.

New Publication by Lasse Mononen in Journal of Risk and Uncertainty

Center for Mathematical Economics — Tue, 7 Jul 2026 15:37:33 +0200

The article An Axiomatization of Separable Prospect Theory by Lasse Mononen has been published in the Journal of Risk and Uncertainty.
The paper provides the first complete axiomatization of separable prospect theory under risk, clarifies its behavioral differences from cumulative prospect theory, and identifies empirical tests that distinguish between the two models.

Der Artikel An Axiomatization of Separable Prospect Theory von Lasse Mononen ist im Journal of Risk and Uncertainty erschienen.
Das Paper liefert die erste vollständige Axiomatisierung der Separable Prospect Theory unter Risiko, verdeutlicht die verhaltensökonomischen Unterschiede zur Cumulative Prospect Theory und identifiziert empirische Tests, mit denen sich beide Modelle voneinander unterscheiden lassen.

Federico Cannerozzi, Giorgio Ferrari, Anna Pajola, Tim Schütz and Ioannis Tzouanas at the 15th AIMS Conference

Center for Mathematical Economics — Mon, 6 Jul 2026 09:00:00 +0200

Federico Cannerozzi, Giorgio Ferrari, Anna Pajola, Tim Schütz, and Ioannis Tzouanas participate in the 15th AIMS Conference, taking place in Athens, Greece, from July 6 to 10, 2026.
The conference fosters collaboration among researchers in analysis, dynamical systems, differential equations, and their applications, encouraging the exchange of ideas across mathematical disciplines. During the conference, Federico Cannerozzi presents Stationary Mean-Field Singular Control of an Ornstein–Uhlenbeck Process, Anna Pajola gives a talk on Existence of Strong Randomized Equilibria in Mean-Field Games of Optimal Stopping with Common Noise, Tim Schütz discusses Optimal Consumption and Portfolio Choice with No-Borrowing Constraint in the Kim-Omberg Model: The Complete Market Case, and Ioannis Tzouanas presents Learning Algorithm for Mean-Field Coarse Correlated Equilibrium: A Linear Programming Approach.

Federico Cannerozzi, Giorgio Ferrari, Anna Pajola, Tim Schütz und Ioannis Tzouanas nehmen an der 15th AIMS Conference teil, die vom 6. bis 10. Juli 2026 in Athen, Griechenland, stattfindet.
Die Konferenz fördert die Zusammenarbeit von Forschenden aus den Bereichen Analysis, Dynamische Systeme, Differentialgleichungen und deren Anwendungen und unterstützt den fachübergreifenden Austausch mathematischer Ideen. Auf der Konferenz präsentiert Federico Cannerozzi Stationary Mean-Field Singular Control of an Ornstein–Uhlenbeck Process, Anna Pajola hält einen Vortrag zu Existence of Strong Randomized Equilibria in Mean-Field Games of Optimal Stopping with Common Noise, Tim Schütz spricht über Optimal Consumption and Portfolio Choice with No-Borrowing Constraint in the Kim-Omberg Model: The Complete Market Case, und Ioannis Tzouanas stellt Learning Algorithm for Mean-Field Coarse Correlated Equilibrium: A Linear Programming Approach vor.

Benjamin Bitterlich, Federico Cannerozzi and Anna Pajola at the XIII Bachelier World Congress

Center for Mathematical Economics — Tue, 30 Jun 2026 12:27:53 +0200

Benjamin Bitterlich, Federico Cannerozzi, and Anna Pajola participate in the XIII Bachelier World Congress of the Bachelier Finance Society, taking place in Bologna, Italy, from June 29 to July 3, 2026.
The congress brings together academics, practitioners, and researchers in quantitative finance and provides a platform for the exchange of ideas and recent advances in financial mathematics. During the congress, Benjamin Bitterlich presents Hedging Power Purchase Agreements: A Cointegration Model, Federico Cannerozzi gives a talk on Optimal Policy Characterization for Multi-Dimensional Ergodic Singular Stochastic Control Problems, and Anna Pajola speaks about Existence of Strong Randomized Equilibria in Mean-Field Games of Optimal Stopping with Common Noise.

Benjamin Bitterlich, Federico Cannerozzi und Anna Pajola nehmen am XIII Bachelier World Congress of the Bachelier Finance Society teil, der vom 29. Juni bis 3. Juli 2026 in Bologna, Italien, stattfindet.
Der Kongress bringt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Praktikerinnen und Praktiker sowie Forschende aus dem Bereich Quantitative Finance zusammen und bietet eine Plattform für den Austausch über aktuelle Entwicklungen in der Finanzmathematik. Auf dem Kongress präsentiert Benjamin Bitterlich Hedging Power Purchase Agreements: A Cointegration Model, Federico Cannerozzi hält einen Vortrag zu Optimal Policy Characterization for Multi-Dimensional Ergodic Singular Stochastic Control Problems, und Anna Pajola spricht über Existence of Strong Randomized Equilibria in Mean-Field Games of Optimal Stopping with Common Noise.

Luoyuan Gan at the 29th Annual International Conference on Real Options

Center for Mathematical Economics — Tue, 30 Jun 2026 12:24:22 +0200

Luoyuan Gan presents the paper Research Intensity, Technology Standard and Innovation Investment Under Uncertainty at the 29th Annual International Conference on Real Options, held at emlyon business school in Lyon, France, on June 27, 2026.

Luoyuan Gan präsentiert das Paper Research Intensity, Technology Standard and Innovation Investment Under Uncertainty auf der 29th Annual International Conference on Real Options, die am 27. Juni 2026 an der emlyon business school in Lyon, Frankreich, stattfindet.

New Publication by Federico Cannerozzi and Giorgio Ferrari in The Annals of Applied Probability

Center for Mathematical Economics — Mon, 29 Jun 2026 14:50:07 +0200

The article Optimal Policy Characterization for a Class of Multi-Dimensional Ergodic Singular Stochastic Control Problems by A. Calvia, Federico Cannerozzi, and Giorgio Ferrari has been accepted for publication in The Annals of Applied Probability (2026).
The paper characterizes optimal policies for a class of multi-dimensional ergodic singular stochastic control problems, establishes a novel connection with optimal stopping via Dynkin games, and applies the resulting framework to optimal inventory management problems.

Der Artikel Optimal Policy Characterization for a Class of Multi-Dimensional Ergodic Singular Stochastic Control Problems von A. Calvia, Federico Cannerozzi und Giorgio Ferrari ist zur Veröffentlichung in The Annals of Applied Probability (2026) angenommen worden.
Das Paper charakterisiert optimale Strategien für eine Klasse mehrdimensionaler ergodischer singulärer stochastischer Kontrollprobleme, stellt eine neue Verbindung zur Optimal-Stopping-Theorie über Dynkin-Spiele her und wendet den entwickelten Ansatz auf Probleme des optimalen Bestandsmanagements an.

Bingbing Li, Manuel Foerster, Jurek Preker and Frank Riedel at SING 21

Center for Mathematical Economics — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0200

Bingbing Li, Manuel Foerster, Jurek Preker, and Frank Riedel participate in the 21st European Meeting on Game Theory (SING 21), taking place at the University of Naples Federico II in Naples, Italy, from June 29 to July 1, 2026.
The annual conference brings together researchers in game theory from across Europe and beyond to discuss recent advances in the field. During the conference, Bingbing Li presents Optimal Delegation with Multiple Agents, Manuel Foerster shares his research on Job Market Signaling and Inequality in the Age of Generative AI, Jurek Preker gives a talk on Symmetric Expected Utility, and Frank Riedel discusses First-price Sealed-bid Auctions with Smoothly Ambiguity-Averse Bidders.

Bingbing Li, Manuel Foerster, Jurek Preker und Frank Riedel nehmen am 21st European Meeting on Game Theory (SING 21) teil, das vom 29. Juni bis 1. Juli 2026 an der Universität Neapel Federico II in Neapel, Italien, stattfindet.
Die jährlich stattfindende Konferenz bringt Forschende aus dem Bereich der Spieltheorie aus ganz Europa und darüber hinaus zusammen, um aktuelle Entwicklungen des Fachgebiets zu diskutieren. Auf der Konferenz präsentiert Bingbing Li Optimal Delegation with Multiple Agents, Manuel Foerster stellt seine Forschung zu Job Market Signaling and Inequality in the Age of Generative AI vor, Jurek Preker hält einen Vortrag zu Symmetric Expected Utility, und Frank Riedel spricht über First-price Sealed-bid Auctions with Smoothly Ambiguity-Averse Bidders.

Gerrit Bauch at the 2026 Conference on Mechanism and Institution Design

Center for Mathematical Economics — Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0200

Gerrit Bauch participates in the 2026 Conference on Mechanism and Institution Design, taking place at the University of York, UK, from June 22 to 26, 2026.
The conference brings together researchers working on mechanism design, institution design, and related fields in economics. During the conference, Gerrit Bauch presents his research project Calling the Price or Making the Call? Role Preferences in Texas Shootout Clauses, which studies the role of individual preferences in the design of Texas Shootout clauses.

Gerrit Bauch nimmt an der 2026 Conference on Mechanism and Institution Design teil, die vom 22. bis 26. Juni 2026 an der University of York im Vereinigten Königreich stattfindet.
Die Konferenz bringt Forschende aus den Bereichen Mechanism Design, Institution Design und angrenzenden Gebieten der Wirtschaftswissenschaften zusammen. Auf der Konferenz stellt Gerrit Bauch sein Forschungsprojekt Calling the Price or Making the Call? Role Preferences in Texas Shootout Clauses vor, das die Rolle individueller Präferenzen bei der Gestaltung von Texas Shootout Clauses untersucht.

Homecoming Seminar with Nina Hollensteiner and Patrick Schuhmann

Center for Mathematical Economics — Tue, 16 Jun 2026 11:24:17 +0200

The IMW's next Homecoming Seminar: Working Experience of Former Students of Mathematical Economics takes place on June 18, 2026, at 2 p.m. in seminar room A4-132. The subsequent get-together will be held in lounge B4-108.
Former master's student Nina Hollensteiner, now working at Mecklenburgische Krankenversicherung, and former doctoral student Patrick Schuhmann from Optano have been invited to share insights into their professional careers, everyday work, and personal experiences after studying Mathematical Economics at Bielefeld University.

Das nächste Homecoming Seminar: Working Experience of Former Students of Mathematical Economics des IMW findet am 18. Juni 2026 um 14 Uhr im Seminarraum A4-132 statt. Das anschließende Get-together wird in der Lounge B4-108 veranstaltet.
Die ehemalige Masterstudentin Nina Hollensteiner, heute bei der Mecklenburgischen Krankenversicherung tätig, sowie der ehemalige Doktorand Patrick Schuhmann von Optano berichten über ihren beruflichen Werdegang, ihren Arbeitsalltag und ihre persönlichen Erfahrungen nach dem Studium der Mathematischen Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bielefeld.

Niels Boissonnet, Papatya Duman, Dominik Karos, Lars Müller and Prince Osei at SSCW 2026

Center for Mathematical Economics — Sat, 13 Jun 2026 00:00:00 +0200

Niels Boissonnet, Papatya Duman, Dominik Karos, Lars Müller, and Prince Osei participate in the 18th Meeting of the Society for Social Choice and Welfare (SSCW 2026), which takes place at the University of Tokyo, Japan, from June 13 to 16, 2026.
The Society for Social Choice and Welfare promotes research in social choice and welfare economics and fosters exchange among researchers from a wide range of disciplines. During the conference, Niels Boissonnet gives a talk on Interpersonal Comparisons Under Consensual Dilemma, Papatya Duman presents her research on Core Extensions with Hierarchical Coalitional Rationality, Dominik Karos discusses Implementing Midpoint-Dominating Bargaining Solutions, Lars Müller presents the paper Calling the Price or Making the Call? Role Preferences in Texas Shootout Clauses, and Prince Osei shares recent research on Portfolio Selection under Ambiguity in Volatility.

Niels Boissonnet, Papatya Duman, Dominik Karos, Lars Müller und Prince Osei nehmen am 18. Meeting of the Society for Social Choice and Welfare (SSCW 2026) teil, das vom 13. bis 16. Juni 2026 an der Universität Tokio in Japan stattfindet.
Die Society for Social Choice and Welfare fördert die Forschung in den Bereichen Social Choice und Welfare Economics und unterstützt den wissenschaftlichen Austausch zwischen verschiedenen Disziplinen. Auf der Konferenz hält Niels Boissonnet einen Vortrag zu Interpersonal Comparisons Under Consensual Dilemma, Papatya Duman präsentiert ihre Forschung zu Core Extensions with Hierarchical Coalitional Rationality, Dominik Karos spricht über Implementing Midpoint-Dominating Bargaining Solutions, Lars Müller stellt sein Paper Calling the Price or Making the Call? Role Preferences in Texas Shootout Clauses vor, und Prince Osei berichtet über seine Forschung zu Portfolio Selection under Ambiguity in Volatility.

Jonathan Klinge and Maren Schmeck organize DGVFM Workshop "Wissenschaft trifft Praxis"

Center for Mathematical Economics — Wed, 10 Jun 2026 11:47:16 +0200

The third DGVFM workshop "Wissenschaft trifft Praxis" takes place at Haus Wellensiek in Bielefeld on June 11 and 12, 2026. The workshop aims to strengthen the exchange between academia and industry by bringing together researchers and practitioners from actuarial science and financial mathematics. Participants discuss current challenges from industry as well as recent scientific developments with practical relevance.
The workshop is co-organized by Jonathan Klinge and Maren Schmeck.

Der dritte DGVFM-Workshop „Wissenschaft trifft Praxis“ findet am 11. und 12. Juni 2026 im Haus Wellensiek in Bielefeld statt. Ziel des Workshops ist es, den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu stärken und Forschende sowie Praktikerinnen und Praktiker aus der Finanz- und Versicherungsmathematik zusammenzubringen. Dabei werden aktuelle Herausforderungen aus Unternehmen ebenso diskutiert wie neue wissenschaftliche Entwicklungen mit Praxisbezug.
Der Workshop wird unter anderem von Jonathan Klinge und Maren Schmeck organisiert.

Tianyu Ma and Lasse Mononen at the Foundations of Utility and Risk Conference 2026

Center for Mathematical Economics — Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0200

Tianyu Ma and Lasse Mononen participate in the Foundations of Utility and Risk Conference 2026, taking place in Alicante, Spain, from June 10 to 12, 2026.
Tianyu Ma presents the paper First-price Sealed-bid Auctions with Smoothly Ambiguity-Averse Bidders, coauthored with Frank Riedel, while Lasse Mononen presents his paper The Empirical Content of Expected Utility.

Tianyu Ma und Lasse Mononen nehmen an der Foundations of Utility and Risk Conference 2026 teil, die vom 10. bis 12. Juni 2026 in Alicante, Spanien, stattfindet.
Tianyu Ma präsentiert das gemeinsam mit Frank Riedel verfasste Paper First-price Sealed-bid Auctions with Smoothly Ambiguity-Averse Bidders, während Lasse Mononen sein Paper The Empirical Content of Expected Utility vorstellt.

Federico Cannerozzi, Giorgio Ferrari, Anna Pajola and Frank Riedel at the 5th Italian Meeting on Probability and Mathematical Statistics

Center for Mathematical Economics — Mon, 8 Jun 2026 09:09:45 +0200

Federico Cannerozzi, Giorgio Ferrari, Anna Pajola, and Frank Riedel participate in the 5th Italian Meeting on Probability and Mathematical Statistics, taking place in Palermo, Italy, from June 8 to 12, 2026.
Federico Cannerozzi presents Stationary Mean-Field Singular Control of an Ornstein–Uhlenbeck Process, while Giorgio Ferrari presents Singular Mean-field Control via Singular Mean-field Games. Anna Pajola gives a talk on Existence of Strong Randomized Equilibria in Mean-Field Games of Optimal Stopping with Common Noise, and Frank Riedel presents his work Relative Performance Concerns in Financial Markets under Recursive Intertemporal Preferences.
In addition, Federico Cannerozzi and Giorgio Ferrari organize the conference sessions Cooperative and Competitive Mean-Field Models I and II.

Federico Cannerozzi, Frank Riedel, Giorgio Ferrari und Anna Pajola nehmen am 5th Italian Meeting on Probability and Mathematical Statistics teil, das vom 8. bis 12. Juni 2026 in Palermo stattfindet.
Federico Cannerozzi präsentiert seine Arbeit Stationary Mean-Field Singular Control of an Ornstein–Uhlenbeck Process, während Giorgio Ferrari das Paper Singular Mean-field Control via Singular Mean-field Games vorstellt. Anna Pajola hält einen Vortrag mit dem Titel Existence of Strong Randomized Equilibria in Mean-Field Games of Optimal Stopping with Common Noise, und Frank Riedel präsentiert seine Arbeit Relative Performance Concerns in Financial Markets under Recursive Intertemporal Preferences.
Darüber hinaus organisieren Federico Cannerozzi und Giorgio Ferrari die Sessions Cooperative and Competitive Mean-Field Models I und II.

New Publication by Giorgio Ferrari in SIAM Journal on Control and Optimization

Center for Mathematical Economics — Mon, 8 Jun 2026 08:19:22 +0200

The article On the Singular Control of a Diffusion and its Running Supremum or Infimum by Giorgio Ferrari and N. Rodosthenous is to appear in the SIAM Journal on Control and Optimization (2026).
The paper develops a general framework for singular stochastic control problems whose objectives depend on the running maximum or minimum of a diffusion process and applies the theory to an optimal dividend problem with path-dependent preferences.

Der Artikel On the Singular Control of a Diffusion and its Running Supremum or Infimum von Giorgio Ferrari und N. Rodosthenous erscheint im SIAM Journal on Control and Optimization (2026).
Das Paper entwickelt einen allgemeinen Ansatz für singuläre stochastische Kontrollprobleme, deren Zielfunktion vom laufenden Maximum oder Minimum eines Diffusionsprozesses abhängt, und wendet die Theorie auf ein Optimierungsproblem für Dividendenzahlungen mit pfadabhängigen Präferenzen an.

New Publication by Giorgio Ferrari in SIAM Journal on Control and Optimization

Center for Mathematical Economics — Mon, 8 Jun 2026 08:15:31 +0200

The article Entropy Regularization in Mean-Field Games of Optimal Stopping by J. Dianetti, R. Dumitrescu, Giorgio Ferrari, and R. Xu is to appear in the SIAM Journal on Control and Optimization (2026).
The paper introduces an entropy-regularized framework for mean-field games of optimal stopping, establishes the existence and stability of equilibria, and provides convergence results for learning algorithms based on fictitious play.

Der Artikel Entropy Regularization in Mean-Field Games of Optimal Stopping von J. Dianetti, R. Dumitrescu, Giorgio Ferrari und R. Xu erscheint im SIAM Journal on Control and Optimization (2026).
Das Paper führt einen entropieregularisierten Ansatz für Mean-Field-Spiele mit optimalem Stopp ein, zeigt die Existenz und Stabilität von Gleichgewichten und liefert Konvergenzergebnisse für lernbasierte Algorithmen auf Basis von Fictitious Play.

New Publication by Giorgio Ferrari in Mathematical Finance

Center for Mathematical Economics — Mon, 8 Jun 2026 08:13:54 +0200

The article Regulation in a Mean-Field Investment Game with Climate Damage by R. Aid, S. Federico, Giorgio Ferrari, and N. Rodosthenous is to appear in the journal Mathematical Finance (2026).
The paper develops a mean-field model of firms facing climate-related damages and studies how taxes and phase-out policies affect investment decisions and equilibrium outcomes in carbon-intensive production.

Der Artikel Regulation in a Mean-Field Investment Game with Climate Damage von R. Aid, S. Federico, Giorgio Ferrari und N. Rodosthenous erscheint im Journal Mathematical Finance (2026).
Das Paper entwickelt ein Mean-Field-Modell von Unternehmen, die klimabedingten Schäden ausgesetzt sind, und untersucht, wie Steuern und Ausstiegsstrategien für CO₂-intensive Produktion Investitionsentscheidungen und Gleichgewichtsergebnisse beeinflussen.